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股指期货成交量骤减约九成 持仓量将持续萎缩

2015-09-08 10:39:29
来源:上海证券报
责任编辑:亚麦

中金所新规实施首日,股指期货成交量大幅萎缩,骤减约九成。

从昨日的成交持仓来看,三个期指品种成交极度萎缩。三个品种总成交量共7.62万手,较9月2日减少了92.46万手,下降92.39%,成交额减少92.15%,持仓量下降16.05%。其中,沪深300期指成交4.30万手,总持仓5.55万手。上证50期指成交1.88万手,持仓2.54万手。中证500期指成交1.44万手,持仓1.59万手。

“沪深300期指合约上市以来成交量没有低于过10万手,上证50和中证500期指的成交量也创下了上市以来的最低值”,据某机构人士统计,股指期货三个品种的成交量在昨日刷新了历史新低。

9月2日,中金所发布四项严厉的管控措施,抑制期指过度投机,其中包括非套保持仓保证金提升至40%;平今仓手续费标准提高至0.23%;单个产品、单日开仓交易量超过10手构成“日内开仓交易量较大”的异常交易行为。

从昨日的期指盘面上看,三大期指早盘跳空高开,随后一路上行,反弹过程中,持仓量下降,空头疑似主动离场。9:37分左右,中证500期指四个合约率先触及涨停,沪深300期指两个远月合约IF1509和IF1510也一度触及涨停。随后期指冲高回落,午后震荡下行,IH1509合约翻绿。

截至收盘,IF1509涨67.2点,涨幅2.22%,最终收于3096.2点。IH1509合约最终收报2052.4点,跌7.6点,跌幅0.37%。IC1509合约最终收报5795点,涨411.4点,涨幅7.64%。

从期现价差来看,在空方主动平仓的作用下,三大期指主力合约贴水较上周最后一个交易日有所收窄。截至昨日收盘,IF1509、IH1509、IC1509合约基差依次为154.29、81.58、348.56点。

“四项新规导致空头力量,主要是套保盘被迫减仓,并抛售现货,期货涨而现货跌,这就使得期指贴水收窄了”,有市场人士表示,这一状况在新规下或将持续,“期指在价格发现和套期保值方面估计越来越难有作为。”

中金所盘后持仓排名显示,IF1509合约前20名多头席位减持6548手至3.18万手,前20名空头席位减持7400手至3.41万手。具体席位上,海通期货减持多单1007手;中信期货减持空单1461手;华泰期货减持空单1955手。

IH1509合约前20名多头席位减持2846手至1.57万手,前20名空头席位减持3051手至1.72万手。IC1509合约前20名多头席位减持2354手至8286手,前20名空头席位减持2909手至8568手。

市场人士预计,股指期货的成交地量将会维持一段时间,持仓量也会持续萎缩。“目前监管过于严厉,股指日内交易的策略暂时停止”,一大型私募基金人士表示,接下来可能会去债券或商品等其他市场寻找交易机会。

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